공적분 — 함께 방황하는 두 가격은 하나의 거래다
벡터자기회귀(VAR)와 공적분은 두 비정상 시계열이 장기 균형을 공유하는지 검정하며, 이는 페어 트레이딩의 통계적 기반이자 허구적 회귀 아래 흔한 거짓양성입니다.
아직 만들지 않았습니다
이 페이지는 카드에 적힌 내용을 펼쳐 보여줄 뿐입니다 — 돌아가는 코드도, 열어볼 데모도 아직 없습니다. 무엇을 왜 만들려는지가 아래에 있습니다.
어떻게 보나
아직 범위 미정.
기술 노트
각 항목이 실제로 무엇을 보여주고 어떻게 동작하는지 — 위 카드보다 자세한 기술 설명입니다.
공적분 — 함께 방황하는 두 가격은 하나의 거래다준비 중
목적: 이 PoC는 실제 페어와 무작위 페어에 엥글-그레인저 검정을 돌려, 허구적 회귀가 관계를 위조하고 공적분 검정이 이를 올바르게 기각하는 것을 보입니다.
동작 방식: 아직 만들지 않음.