극단값 이론 — 꼬리는 다른 분포다
극단값 이론은 종형 곡선을 가정하는 대신 최댓값과 꼬리를 직접 모델링하며, 그래서 정규분포 위에 세운 VaR가 정확히 회사를 끝장내는 손실을 과소평가합니다.
아직 만들지 않았습니다
이 페이지는 카드에 적힌 내용을 펼쳐 보여줄 뿐입니다 — 돌아가는 코드도, 열어볼 데모도 아직 없습니다. 무엇을 왜 만들려는지가 아래에 있습니다.
어떻게 보나
아직 범위 미정.
기술 노트
각 항목이 실제로 무엇을 보여주고 어떻게 동작하는지 — 위 카드보다 자세한 기술 설명입니다.
극단값 이론 — 꼬리는 다른 분포다준비 중
목적: 이 PoC는 손실 데이터에 일반화 파레토 꼬리를 적합해 그 99.9% 분위수를 가우시안 VaR와 비교함으로써, 정규 가정이 만드는 격차를 잽니다.
동작 방식: 아직 만들지 않음.